Domina las finanzas quant

Introducción al Trading Cuantitativo y Algorítmico

Este seminario de Optima Consulting & Management abarca los fundamentos de los mercados financieros, los principales brokers y exchanges, y la investigación de activos. Exploramos factores macroeconómicos, el análisis técnico avanzado (Elliott), y el análisis cuantitativo del riesgo. Además, cubrimos la administración de portfolios, uso de Google Sheets para análisis, y las aplicaciones de tecnología avanzada en los mercados. También incluye una introducción a Python para Data Analytics.

Estadística aplicada con Python

Este seminario intensivo de seis días cubre los aspectos esenciales de la estadística y su aplicación en finanzas. En el Día 1, se introducen los tipos de gráficos y las medidas de dispersión y tendencia central. El Día 2 se centra en la probabilidad y distribuciones aplicadas a los mercados financieros. En el Día 3, se aborda la inferencia estadística, seguido por la regresión lineal y múltiple el Día 4. El Día 5 introduce ANOVA y el análisis de series temporales, y el seminario culmina en el Día 6 con una introducción al Machine Learning y la regresión logística.

Data Science for Finance: Básico

Este seminario avanzado ofrece un repaso de plataformas operativas y análisis de datos financieros de Argentina y Estados Unidos. Se enseña la integración de Google Sheets y Python para análisis en tiempo real y arbitraje estadístico utilizando ratios sectoriales. Exploramos el uso de APIs financieras y análisis de datos históricos, junto con estadísticas clave como desviación estándar, covarianza y cointegración. Aprenderás a realizar preprocesamiento de datos con Pandas, realizar web scraping y gestionar bases de datos relacionales con SQLite aplicadas al mercado financiero

Próximamente: Data Science Avanzado for Finance 2

Este seminario avanzado cubre la cointegración y correlación de carteras, el backtesting avanzado y la optimización de estrategias. Se exploran aplicaciones de Machine Learning y Deep Learning en finanzas, incluyendo el uso de redes neuronales. Además, aprenderás a implementar estrategias financieras en la nube utilizando AWS y Google Cloud

Próximamente: Seminario de Finanzas Cuantitativas con Python

Este seminario abarca los fundamentos de finanzas cuantitativas, incluyendo álgebra lineal y modelos estocásticos. Profundiza en derivados financieros como Black-Scholes y Monte Carlo, y en el análisis de series temporales con ARIMA y GARCH. Se exploran técnicas de cointegración de pares y optimización de portafolios utilizando matrices de correlación y teoría moderna. Además, cubre aplicaciones de Machine Learning y redes neuronales en finanzas, junto con la automatización de estrategias con Google Sheets y la implementación en la nube con AWS y Google Cloud.

Próximamente: Python para finanzas: Análisis Fundamental

Este seminario se centra en la introducción al análisis fundamental y su relevancia en finanzas. Aprenderás a obtener y procesar datos financieros con Python, y a realizar un análisis de estados financieros utilizando pandas. Se enseña el cálculo e interpretación de ratios financieros, así como el modelado de flujos de caja descontados (DCF) y el análisis de valoración comparativa. Además, se implementan modelos de crecimiento de dividendos y se realiza un análisis de sensibilidad y escenarios. El seminario culmina con la visualización de datos financieros mediante matplotlib y seaborn, y la creación de un dashboard interactivo para facilitar el análisis fundamental.

Próximamente: Opciones Financieras

Este seminario cubrirá conceptos clave en opciones financieras, incluyendo el ejercicio y las probabilidades. Analizaremos tasas en primas, las mentiras de las volatilidades implícitas, percentiles versus rankeos de volatilidad, y las griegas a fondo. También estudiaremos moneyness, la estructura temporal de volatilidades, el skew de volatilidad teórico y real, los precios teóricos según el modelo Black-Scholes, y las paridades call-put. Aprenderás sobre modelos estocásticos para modelar, el lema de Itô, el modelo browniano en las primas, y las series de Taylor.

Próximamente: Matemáticas Financieras con Python

Este seminario se centrará en los fundamentos de las matemáticas financieras, incluyendo interés simple y compuesto, tasas de interés, rentas, formulación de proyectos de inversión, y matemática de bonos y opciones. Utilizaremos Python para ilustrar estos conceptos de manera práctica.

Próximamente: Métodos Numéricos con Python

Este seminario explorará diferentes métodos numéricos aplicados a las finanzas. Aprenderás sobre interpolación, integración numérica, y resolución de ecuaciones diferenciales. Además, se discutirán aplicaciones prácticas como la valoración de opciones y la optimización de carteras. Utilizaremos Python para implementar estos métodos y resolver problemas financieros reales.